Всеобъемлющее руководство по парному трейдингу: стратегии, советы и преимущества
Парный трейдинг вводит понятие рыночной нейтральности, что означает, что стратегия не зависит от общего направления рынка. Защищая свои позиции, вы минимизируете воздействие широких движений рынка и сосредотачиваетесь исключительно стратегия хедж-фондов на относительных ценовых отношениях между спаренными активами. Это может обеспечить более стабильную и последовательную производительность по сравнению с направленными торговыми стратегиями.
AST Concept Studio – Лучший советник на Форекс
Если вы еще не читали эти статьи, то рекомендуем обязательно с ними ознакомиться, прежде, чем переходить к сегодняшней теме. Сегодня мы рассмотрим примеры некоторых многообещающих «дуэтов» для торговли по системе, известной как парный трейдинг, и изучим мультииндикатор для парного трейдинга. Стратегии для торговли парами включают статистическую арбитражную торговлю, возврат к среднему и относительную стоимость.
Парный трейдинг: мульти-индикатор парного трейдинга
Парный трейдинг может генерировать прибыль как в бычьих, так и в медвежьих рыночных условиях. Принимая позиции как на длинной, так и на короткой стороне сделки, вы можете захватывать прибыль независимо от общего направления рынка. Эта гибкость выделяет парный трейдинг среди других традиционных стратегий, которые полагаются на рыночные тенденции.
+484,61% по GBP/USD — Тест стратегии форекс «Соточка»
Степень корреляции активов со временем может меняться под воздействием экономических факторов. Необходимо заранее определить уровни, при достижении которых позиция будет закрыта с убытком в случае неблагоприятного развития событий. Например, оценка ценных бумаг компаний-золотодобытчиков непосредственно зависит от динамики котировок этого металла. Если стоимость золота выросла, ценные бумаги производителей на это обязательно отреагируют.
Индикаторы для парного трейдинга: как облегчить себе жизнь?
Корреляция может быть прямой или обратной (положительной или отрицательной). В случае прямой корреляции инструменты движутся в одном направлении, практически копируя друг друга. Когда рынки нестабильны, может быть трудно найти привлекательные инструменты для торговли. В это время вы можете использовать нейтральные торговые стратегии, к примеру, парный трейдинг. Здесь вы рассчитываете получать доход на основании стоимости одного актива относительно другого.
Подробное руководство по торговле парами: стратегии, советы и преимущества
В данном случае цена на нефть выступает в роли ведущего индикатора ценовых активностей курса канадского доллара. Когда цены на нефть повышаются, курс канадского доллара тоже повышается. И здесь, на графике 6C & CL, мы также видим, что на расхождениях ценовых линий этих инструментов можно реализовать очень неплохие парные входы (показаны стрелками). Но сначала познакомимся с индикатором, позволяющим анализировать на одном графике линии цены сразу нескольких родственных инструментов. Дело в том, что при парной торговле зачастую приходится анализировать многие десятки графиков в поиске хорошего входа. Однако при наличии мульти-индикатора времени на анализ тратится значительно меньше, так как нам нет необходимости «перелопачивать» все графики изучаемых инструментов.
Одной из таких стратегий, которая приобрела популярность среди опытных трейдеров, является торговля парами. Торговля парами включает одновременную покупку и продажу двух связанных активов с целью извлечения прибыли из относительных изменений цен между ними. В этом исчерпывающем руководстве я проведу вас через особенности торговли парами, предоставляя стратегии, советы и множество преимуществ, которые она может предложить. Для реализации данной стратегии необходимо найти пару финансовых активов, в основе ценообразования которых лежит один и тот же фактор. В качестве инструмента для торговли здесь выступает не один актив, а соотношение двух коррелирующих друг с другом акций, товаров или валютных пар. В большинстве случаев этот спред возвращается к среднему уровню, обусловленному экономическими или техническими факторами.
- Одной из таких стратегий, которая приобрела популярность среди опытных трейдеров, является торговля парами.
- Вы можете попытаться разработать собственную методологию статистического арбитража, но во многих случаях скорость вашей транзакции может оказаться разницей между прибыльной и убыточной сделкой.
- Предположим, что мы обнаружили, что акции компаний Apple и Microsoft имеют высокую прямую корреляцию.
- Стратегии для торговли парами включают статистическую арбитражную торговлю, возврат к среднему и относительную стоимость.
- При парном трейдинге на акциях часто выбираются активы из одной отрасли.
- При отрицательной корреляции инструменты движутся в противоположных направлениях.
Одна из главных характеристик такой стратегии – минимальный риск, поскольку мы эксплуатируем низкоуровневые рыночные зависимости. К таким стратегиям, например, относится маркет-мейкинг и арбитраж. Однако, в отличие от классического арбитража, статистический арбитраж не подразумевает получения безрисковой прибыли. Цены на золото и нефть могут двигаться в тандеме в течение определенного периода времени, но нет никакой связи между этими двумя товарами, поэтому со временем корреляции нарушается. Бензин и нефть, с другой стороны, тесно связаны между собой, поскольку бензин получен из нефти.
Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности. Прошлые результаты не гарантируют конкретных результатов в будущем. Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами имеет высокий уровень риска, поэтому подходит не всем инвесторам. Вы несёте полную ответственность за принятые торговые решения и результат, полученный в ходе работы. Парный трейдинг имеет ряд преимуществ, среди которых основными выступают стабильность и возможность извлечения прибыли даже на падающем рынке. Сама концепция парного трейдинга зародилась в 1980-х годах благодаря математикам и квантовым аналитикам в инвестиционном банке Morgan Stanley.
Иногда активы, которые имеют высокую корреляцию, могут двигаться в противоположных направлениях. В этом случае мы можем потерять деньги, если не будем учитывать эту вероятность. При этом наиболее эффективным решением является использовать индикатор корреляции, который будет показывать актуальную информацию по взаимосвязи валютных пар. При открытии парной позиции соблюдается паритет активов с учетом их волатильности. Если покупаются и продаются акции, их доля в портфеле рассчитывается с учетом бета-коэффициентов.
Примером может быть пожилой человек, который выгуливает свою собаку. Они могут двигаться независимо друг от друга, но поскольку они связаны поводком, в конечном итоге их путь будет одинаковым. Готовы улучшить свою торговлю с помощью стратегий, изложенных в этом руководстве?
Важно, чтобы на движение инструментов оказывали влияние одни и те же факторы. Например, сильную корреляцию имеют валюты государств — экспортеров нефти. В этом контексте уместно рассмотреть такие пары, как российский рубль — мексиканский песо. Парный трейдинг удобен для стратегии хеджирования и поэтому необходимо использовать правильное соотношение объемов для компенсации убытка по любой из валютных пар в случае необходимости. Индикатор второго графика (OverLayChart) уже помогает увидеть такие моменты, когда расхождение по коррелирующим валютным парам становиться максимальным или явно выраженным.
Если вы торгуете на форекс, вы можете легко покупать и продавать валютнуые пары или даже использовать опционы. Если вы торгуете фьючерсами, вам нужно будет купить один актив, например, золото, и одновременно продать другой актив, например, серебро. При использовании корреляции вы рассчитываете на то, что пара, которая движется в тандеме, вернется к своему долгосрочному среднему значению, после того как корреляция нарушится.
Мы видим, что со временем соотношение золота к серебру возвращается к долгосрочному среднему значению. Парный трейдинг — это нейтральная к рынку стратегия, и поэтому она в целом не связана с более широкими рыночными индексами, такими как индекс S&P 500. Поскольку риск, который вы принимаете, является относительным риском, вы можете не обращать внимание на направление рынка.
Торговля парами включает в себя идентификацию двух активов, которые исторически двигаются вместе по фундаментальным или статистическим причинам. Затем трейдер открывает длинную позицию на менее успешном активе, одновременно принимая короткую позицию на более успешном активе. Эта рыночно-нейтральная стратегия направлена на получение прибыли от сближения цен двух активов обратно к их историческому отношению. Другой подход — торговля парами валют государств, экономики которых сильно зависят друг от друга. Например, существенное изменение стоимости российского рубля отразится на поведении казахского тенге и белорусского рубля. На этом рисунке можно увидеть окно индикатора под графиком цен красную линию – это дельта GBP/USD и AUD/USD.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.